Ну вот на примере этого форума:
http://bvf.ru/forum/showthread.php?p...1#post17262091
showthread.php - это скрипт на языке PHP (просмотреть ты его не сможешь, он выполняется на сервере, то что ты видишь - результат его работы)
?p=17262091
- это параметр, который указывает скрипту - какую тему вытянуть из базы.
У тебя вместо тем будут анекдоты, в остальном все то же самое.
Можно сделать и со слешами anecdot.com/1/1201
В таком случае надо писать скрипт обработки ошибки, анализировать в нем адресную строку и формировать страницу с нужным анекдотом.