Женек Можно сделать это через встроенный в 98SE Internet Connection Sharing, но, честно говоря, это угробище то еще. Из всех прокси-сервером наиболее правилен и продвинут все-таки Winroute, в силу его прозрачного и прекрасно написанного модуля NAT - Network Address Translation, аналог masquarading под юниксами. Работают все сетевые приложения совершенно прозрачно. Но для настройки нужно понимать несколько базовых принципов, например, зачем нужен "шлюз по умолчанию" в TCP/IP и всякая прочая мура.
Кеширующий прокси у Winroute тоже наиболее удачный среди всех этих виндовых проксей-недомерков. Так что лучше потрать чуток времени, разберись и настрой Winroute.
Varan Winroute и Winproxy - совершенно разные программы. Тем более, говоря о Winproxy, нужно всегда спрашивать "какой?", т.к. их три и все отразных компаний и по разному глючные