Смотря под какой ОСью.
Под всеми 9x/ME нужна в обязательном порядке.
Ставь Agnitum Outpost Firewall (там все более или менее конфигурируется) или BlackICE Defender -- там все отлично работает по умолчанию (не придется заморачиваться с настройкой).
Надежнее всего, конечно, *nix поставить -- там ты точно будешь знать, что у тебя открыто ^_~
Насчет того, приходит ли эра хакеров, не знаю, но если я сижу в инете больше 15 минут, меня хотя бы раз, но сканят

Руки бы поотрывал <img src="graemlins/death.gif" border="0" alt="[death]" />
[ 08-01-2003: Edited by:
AMiGo ]</p>