ffan, А как ты их хочешь фильтровать? В опере есть интегрированная банерорезка, копируешь адрес баннера, вставляешь в неё и она вырезает, можно юзать маски например
http://www.bvf.ru/upchk/* 
В файрфоксе такого нет, но можно поставить, плагин называется AdBlock я тут гдео даже на этом форуме его выкладывал. В интернет экспорере не знаю, не пользуюсь
Ну и конечно можно заюзать для этого отдельную софтину, например тот же проксомитрон, но мне кажется это неудобно.